30/12/2015

Finance : Calcul de la prime d'un Call/Put Européen (Dans un marché complet). En C++.

gif animé

$100$ prévisions sur $30 000$ des valeurs quotidiennes en Euro prises par le sous-jacent CARREFOUR SA sur 30 jours.



21/12/2015

Probabilités : Ajout du code de la simulation de deux variables aléatoires indépendantes suivant une loi normale via la méthode de Box-Muller à partir de deux variables aléatoires indépendantes suivant une loi uniforme sur $[0,1]$. Sur Scilab.

histogramme

Histogramme d'un echantillon normale et de sa densité exacte.



Probabilités : Ajout du code de la simulation d'une variable aléatoire suivant une loi exponentielle via la méthode de la fonction inverse généralisé à partir d'une variable aléatoire suivant une loi uniforme sur $[0,1]$. Sur Scilab.

histogramme

Histogramme d'un echantillon exponentielle et de sa densité exacte.



Probabilités : Méthode de Monte-Carlo par chaînes de Markov, recuit simulé. Application : Modèle d'Ising. (MCMC, algorithme de Metropolis, échantilloneur de Gibbs).sur Matlab.

Succession de configurations engendrées suivant $\beta$.



12/10/2015

Probabilités : Ajout du code de la simulation d'une variable aléatoire suivant une loi uniforme sur [a,b] à partir d'une variable aléatoire suivant une loi uniforme sur [0;1]. Sur Scilab.

histogramme

Histogramme d'une uniforme sur [0;10] créée à partir d'une uniforme sur [0;1].